задача прогнозирования остатков на счетах до востребования

[sum]

не уверен, что кто-то сталкивался именно с этой проблемой, но всё равно надеюсь на совет специалистов, потому как в общем-то это задача прогнозирования временных рядов

есть статистика по счетам до востребования клиентов ком.банка (пусть это будут остатки на р/сч ЮЛ), необходимо построить прогноз на 1 год вперед с помесячной разбивкой
проверку не делал, но могу предположить, что ряд стационарный
вопрос в том, какой метод прогнозирования использовать, я склоняюсь к модели АРПСС (ARIMA), но т.к. это вопрос не только исследовательского, но и прикладного значения, хотелось бы больше уверенности
в идеале нужно построить несколько прогнозных сценариев - базовый и консервативный (пессимистичный), но не представляю пока как это сделать(((
буду благодарен за любой совет

[Ink]

Напишите Андрею в личку. Он наверняка знает как это делается на практике

[sum]

решил не плодить лишние темы
провел таки анализ ВР и прогнозирование, и вот что получилось интересное:
ярко выраженная сезонность в динамике остатков средств на р/сч (сезонность годовая, проверена спектральным анализом Фурье, который дал прямо неожиданно хороший результат), причем наибольшее количество остатков приходится на конец июля, что непонятно, т.к. месяц в общем-то не самый "деловой"
господа экономисты, есть мысли/идеи/предложения/извращенные фантазии на тему, почему так происходит?

[Ink]

наибольшее количество остатков приходится на конец июля
конец июля - основная дата, когда люди копят деньги, получают отпускные. У меня з/п за июль самая большая в году

[Степан Капуста]

1) 15 июля — дедлайн по оплате НДФЛ за прошлый год.
2) Отпуска у большинства в июле.
3) Может, есть какая-нибудь фенька с выплатами дивидендов.

[tanzik]

Если рассматривать состав вкладчиков Сбербанка, то достаточно большой процент составлют пенсионеры.
Версия 1) С мая начинается дачный сезон и большое кол-во перебирается на дачи и следовательно их активность потребления=снятие денег с вкладов резко снижается. Теперь почему июль, если дачный сезон с мая. В мае и июне идут активные закупки рассады, саженцев, ремонт дачных домиков после зимы. В июле покупать особо ничего уже не надо, НО уже созревает урожай(клубника и т.д), а следовательно часть из них получают дополнительный доход, который а) кладется на книжку или б) с книжек снимается меньшая сумма(увеличивается остаток),так как есть поступление с других источников
Версия 2) в июне-идут выпускные+поступление в вузы, естественно это значительные расходы, а следовательно идет значительный отток со счетов, в июле лихорадка заканчивается и начинается новый этап накопления
Но ключевой момент, кторый Вы сами отметили, это то, что июль не характеризуется высокой деловой активностью, а значит сокращается потребление и как следствие накопление остатков денежных средств
Если у Вас будет доступ к информации по счетам, я бы расммотрела ее в разрезе групп вкладчиков, тогда было бы проще делать какие-либо выводы

[Team_Leader]

ребят, речь о юрлацах. При чем здесь отпуска и поступиловка?
Ключевой вопрос здесь - спад деловой активности.
Падает интенсивность закупок, люди "подчищают склад", но продажи еще не на самом дне. Годовой минимум продаж - август по всем отраслям. Еще аккумулируются средства под массированные закупки сырья и стоков готовой продукции в августе под традиционный высокий сезон деловой активности с сентября.

[sum]

ребят, речь о юрлацах. При чем здесь отпуска и поступиловка?
это я виноват, плохо конкретизировал вопрос

июль не характеризуется высокой деловой активностью, а значит сокращается потребление и как следствие накопление остатков денежных средств
Ключевой вопрос здесь - спад деловой активности.
согласен и осознал :), причина именно такая, хотелось бы конечно посмотреть по отраслям, чьи именно это остатки, но к сожалению, нет внутренней информации по банку, подобной этой: Если рассматривать состав вкладчиков Сбербанка, то достаточно большой процент составлют пенсионеры.
спасибо всем откликнувшимся

[tanzik]

На мой взгляд, если Вы хотите на основании этого анализа, делать какие-то выводы и главное публиковать их или исполязовать в научной работе, то Вам не обойтись без конкретики. Специально посмотрела остатки по счетам двух организаций,одной текущей, в которой работую, по другой просто данные остались. И вынуждена не согласиться с результатами Ваших исследований. Так, что без конкретики никуда. :(

[sum]

tanzik
с одной стороны, согласен с Вами, конкретика всегда нужна
с другой стороны, здесь проблема не в верификации, а в истолковании
если динамика остатков двух организаций не укладывается в общую динамику по экономике, свидетельствует лишь о некоторых особенностях операционной и финансовой деятельности этих предприятий (не зная, что именно это за фирмы, таких особенностей можно предположить множество), но не опровергает общие тенденции, т.к. сезонность выявлялась не "на глазок", а с помощью формализованного, известного метода

[tanzik]

tanzik
но не опровергает общие тенденции

я Вам говорю лишь, о том, что Ваши выводы могут быть не корректными и как раз таки не отражать общей картины по отрасли.Вы использовали данные какого-то конкретного банка или данные ЦБ РФ, публикуемые в вестнике Банка России, где как раз таки все обобщено и усреднено?

[sum]

я выше указывал, что это данные одного банка, зная как обстоят в банках дела со сдачей отчетности, я, к сожалению, не могу рассчитывать на объективность статистики НБ
и не совсем понял Вашу мысль про отрасль, в банке обслуживается множество клиентов, и очень сомнительно, что динамика остатков в целом по банку повторяет динамику какой-либо отрасли

[tanzik]

и не совсем понял Вашу мысль
Моя мысль заключается в том, что если Вы проанализироли остатки на счетах отдельно взятого банка, то это говорит лишь о какой-либо тенденции и хорошо если закономерности именно в этом банке. А следовательно, делать какие-либо выводы не зная причин прироста остатков именно в этом месяце и именно в этом банке, на мой взгляд не разумно.
зная как обстоят в банках дела со сдачей отчетности,
это Вы конечно загнули, я бы посмотрела на тот банк, который не сдал бы отчетность в ГУ ЦБ вовремя

[sum]

...это говорит лишь о какой-либо тенденции и хорошо если закономерности именно в этом банке.

изучение закономерностей в динамике средств до востребования конкретного банка и есть моя задача :)

это Вы конечно загнули, я бы посмотрела на тот банк, который не сдал бы отчетность в ГУ ЦБ вовремя
нет, не загнул, тем более я не говорил про непредоставление отчетности в сроки

[tanzik]

нет, не загнул, тем более я не говорил про непредоставление отчетности в сроки
а что Вы имеете ввиду, если не секрет?Хоть это уже и не совсем относиться к обсуждаемому вопросу.Честно, стало интересно, даже освежила в памяти все отчеты, которые кассаются информации по движению и остаткам денежных средств на счетах ком.банков

[sum]

ооо ну если по платежам, то яркий пример - форма 0409251 "Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)" - филиал банка за квартал может провести больше миллиона платежей, и верно отразить это всё в отчете сложно само по себе, но! указания к данной форме недостаточно конкретны и оставляют слишком много пространства для маневров, поэтому даже разные филиалы одного и того же банка могут сдавать в свой территориальный НБ этот отчет по-своему, я уж не говорю о отличиях в подходах банков
честно не знаю, для чего НБ ввел этот отчет и что с его помощью контролирует, но для получения какой-то статистики или аналитики эта форма имхо непригодна
к сожалению, её ещё дорабатывать и дорабатывать

вообще, сильно критиковать я не хочу, на мой взгляд ребята из НБ хорошо свою работу делают, но при близком рассмотрении с формами отчетности кое-какие проблемы всё-таки есть