Странно, но у меня с Вашей шапкой pdf показывает без ошибок и без названия файла. MikTex2.9, full.

Делаю Latex->PDF (т.к. других вьюверов нет). Рисунок file.jpg лежит в той же директории. Вот такой кусок

\documentclass[12pt,openany,a4paper,oneside]{book}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{graphicx}
%\usepackage[pdftex]{graphicx}
\begin{document}
\begin{figure}[h]
\centering
\centerline{\includegraphics[height=4cm]{file.jpg}}
\end{figure}
\end{document}

И так проходит и с

%\usepackage{graphicx}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
В чем может быть разница, не пойму.

Vdeg, а можете прислать документ с 1ой странице и с проблемным рисунком?
Т.е. шапку+документ как у AlBe?
Название рисунка остается, даже если задать поле \label ?

Ошибка в том, что расширение файла с картинкой писать не надо!
Как делаю я:

В преамбуле:
\usepackage{keyval}
\usepackage{calc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption}
\usepackage[style=plain]{floatrow}

В тексте:
\begin{figure}
\ffigbox{\includegraphics[height=1.5in]{fig/file01}}
{\caption{а) Подпись. б) Подпись 2.}
\label{fig:file01}}
\end{figure}

Ошибка здесь:
Указывать или нет расширение файла —*без разницы.