Вопросы по МатЛаб (MatLab)
 

Уважаемые, форумчане!

Может быть кто-нибудь подскажет: есть ли в Матлабе хоть какой-нибудь численный метод для решения стохастических дифференциальных уравнений? Ну, что-нибудь типа стохастического метода Рунге-Кутта?

Очень нужно. Спасибо за помощь :)

предлагаю путь попроще- халявный адд-он для Матлаба SDE Toolbox решает подобное.

will,
Спасибо за отклик. А где его скачать можно?

Добавлено через 1 минуту
ЗЫ. Спасибо, нашла )))

Коллеги, а где можно раздобыть Matlab?

если лицензионный, то можно напрячь руководство купить лицензионную версию для компьютера на работе. Если для себя, то на любом рынке, где софт продается. ;)

Понял. Спасибо;)

Я думал, уж лет пять никто ворованый софт на рынках не покупает. Торренты то на что? :)

Я, кстати, разобралась с решателями для стох.диффуров :) Ребята-постдоки скачали последний Матлаб для меня с торрентов и установили. В последней версии есть очень мощный Тулбокс по эконометрике и финансовым моделям. Там также и решатели для стох.диффуров. Пользоваться не сложно. Могу написать пару команд, если нужно.

Уважаю :kruto:
А он в каком виде решение дает? Вектор со случайными числами? Или характеристики процесса тоже сам строит?

не за что :D я разобралась только с тем как модель записать в Матлабе и решатель запустить :D мне нужен решатель для стох.диффуров для своих экспериментов, но лишь как вспомогательный инструмент.

Алгориттм такой:
1. сначала описываем стох. модель. (http://www.mathworks.com/help/econ/sde.html)
2. запускаем решатель (http://www.mathworks.com/help/econ/simbyeuler.html)


Я использую obj.simByEuler, т.е. Euler simulation of stochastic differential equations (SDEs). См. ссылку выше.

Добавлено через 3 минуты
Выдает nTrials (задаем число) траекторий (Paths) процесса. Получаем nTrials векторов (в общем случае, матрицы). Характеристики процесса - это имеется в виду описание модели? они задаются пользователем.

Характеристики — плотность вероятности, моменты. Ну это не сложно самому сделать, если он множество траекторий выдает.

Спасибо за наводку! Сейчас как раз колдую над системами управления.

это тогда самому, "ручками"..

у меня нелинейная фильтрация. Нужно измерения для модели сгенерить, а потом обратную задачу решить. (задача не на реальных данных) Измерения по точному решению формируются. Для нелинейных моделей точное решение сложно построить. Вот решатель нужен был.

Форумчане, может быть кто-то умеет пользоваться matlab sysid toolbox. Сейчас перерабатываю статью после рецензии. К сожалению, рецензент не очень понял что мы делаем и требование весьма специфическое. Сравнить наш метод с официальными, зашитыми в matlab sysid toolbox, а я ни разу им не пользовалась.

Если кто-то в курсе, то киньте пожалуйста ссылку где бы почитать про идентификацию линейных дискретных динамических стохастических систем с помощью этого тулбокса. Или напишите подсказку здесь.. хоть с чего начать поиск-то :(

Добавлено через 32 минуты
Так, про то как оценивать в этом тулбоксе я нашла
тут ролики

Теперь более узкий вопрос. Как задать конкретную структуру матриц, описывающих систему? может быть кто-то знает..