Вопросы по МатЛаб (MatLab)
Уважаемые, форумчане!
Может быть кто-нибудь подскажет: есть ли в Матлабе хоть какой-нибудь численный метод для решения стохастических дифференциальных уравнений? Ну, что-нибудь типа стохастического метода Рунге-Кутта? Очень нужно. Спасибо за помощь :) |
Цитата:
|
will,
Спасибо за отклик. А где его скачать можно? Добавлено через 1 минуту ЗЫ. Спасибо, нашла ))) |
Коллеги, а где можно раздобыть Matlab?
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Я думал, уж лет пять никто ворованый софт на рынках не покупает. Торренты то на что? :)
|
Я, кстати, разобралась с решателями для стох.диффуров :) Ребята-постдоки скачали последний Матлаб для меня с торрентов и установили. В последней версии есть очень мощный Тулбокс по эконометрике и финансовым моделям. Там также и решатели для стох.диффуров. Пользоваться не сложно. Могу написать пару команд, если нужно.
|
Цитата:
А он в каком виде решение дает? Вектор со случайными числами? Или характеристики процесса тоже сам строит? |
Цитата:
Алгориттм такой: 1. сначала описываем стох. модель. (http://www.mathworks.com/help/econ/sde.html) 2. запускаем решатель (http://www.mathworks.com/help/econ/simbyeuler.html) Я использую obj.simByEuler, т.е. Euler simulation of stochastic differential equations (SDEs). См. ссылку выше. Добавлено через 3 минуты Выдает nTrials (задаем число) траекторий (Paths) процесса. Получаем nTrials векторов (в общем случае, матрицы). Характеристики процесса - это имеется в виду описание модели? они задаются пользователем. |
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»