Портал аспирантов

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Психологические науки (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=141)
-   -   Фин.модель для прогнозирования психологических феноменов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=13488)

Longenery 11.03.2015 10:28

Фин.модель для прогнозирования психологических феноменов
 
Коллеги,
мне нужно прогнозировать влияние факторов организационной среды (лояльности, вовлеченности, типа орг.культуры в целом, стиля управления и пр.) на выручку компании.

Теоретически у меня есть понимание-предположение, как это можно сделать, но я - не математик, поэтому может быть кто-то сможет дать наводки на существующую фин-эк. модель или более или менее четкий контур, как правильно такие вещи делаются?

Степан Капуста 11.03.2015 10:51

Longenery, правильные вещи делаются так: поднимаем правую руку вверх, резко опускаем ее вниз, и говорим: «Да и ... с этой моделью!» Ибо херню Вы несусветную придумали. Так что советую сначала получить нормальное образование, а потом и думать, от чего выручка компании зависит.

Longenery 11.03.2015 15:06

Степан, Вы пробовали это делать?
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?

kravets 11.03.2015 15:18

Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512639)
Теоретически у меня есть понимание-предположение, как это можно сделать, но я - не математик, поэтому может быть кто-то сможет дать наводки на существующую фин-эк. модель или более или менее четкий контур, как правильно такие вещи делаются?

"Факторный анализ как статистический метод" (отсюда начиная), тривиальный Excel, сходить к свинскому папе в личку...

Если делать все правильно, получится классическая система с запаздыванием.

Hogfather 11.03.2015 15:22

Цитата:

Сообщение от kravets (Сообщение 512685)
сходить к свинскому папе в личку

(ворчливо) Моя личка -- не кошачий лоток для всех желающих.
Лучше глянуть курс.
https://www.coursera.org/course/econometrics

Как вариант, обычный регрессионный анализ. Правда, психологи уже настолько опошлили некоторые статистические методы, что скоро за них в приличном обществе канделябром по шее будут бить.

kravets 11.03.2015 15:30

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 512687)
Как вариант, обычный регрессионный анализ.

Я знал, что Вы не удержитесь :)

Здесь не все так просто. Система с запаздыванием. Простой регрессионный анализ этого не учтет.

Добавлено через 6 минут
Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 512687)
(ворчливо) Моя личка -- не кошачий лоток для всех желающих.

Ох, извините, сер, я чуть описался :rolleyes:

Более того, здесь множественная (!) кросскорреляция

(я пытался развлечься с этим здесь - Информационные технологии моделирования и управления. - 2005, №4(22), с. 548-554; а потом этим занялась И.Н.Крючкова).

Hogfather 11.03.2015 15:33

Цитата:

Сообщение от kravets (Сообщение 512689)
Я знал, что Вы не удержитесь :)

Здесь не все так просто. Система с запаздыванием. Простой регрессионный анализ этого не учтет.

Ну, почему обязательно простой. Можно с двойным проникновением исследовать как процесс и попытаться выделить фактор Корпопротивной Культуры в аддитивной интегрированной авторегрессионной модели со скользящим средним .

Вообще, если серьезно, плясать надо от гипотезы, потом планировать сбор данных/эксперимент, а потом искать зависимость. Как методически грамотно провести такой эксперимент лично я пока не представляю, чтобы потом можно было корректно отделить мух от котлет.

kravets 11.03.2015 15:35

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 512691)
потом планировать сбор данных/эксперимент

Вот с этого надо начинать. Там еще появятся нечеткие и лингвистические переменные...

Добавлено через 58 секунд
Longenery, Вы не сердитесь, задачка на самом деле совсем не из простых.

Степан Капуста 11.03.2015 15:39

Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512681)
Степан, Вы пробовали это делать?

Нет, у меня мозги пока на месте есть.
Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512681)
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль.

Можете эту статистику распечатать на бумаге и ею в сортире подтираться — больше она ни на что не годна.
Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512681)
В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?

1) В каких единицах, по какой шкале и каким инструментом Вы будете измерять вовлеченность и прочую психологическую фигню? Это параметры КАЧЕСТВЕННЫЕ, а не количественные. Подумайте, чем одно отличается от другого. Думать желательно головой.

2) Выручка и прибыль зависят от доли рынка, его емкости, себестоимости, расходов на рекламу и т. п. Если всякие «вовлеченности» и влияют на выручку/прибыль, то такое влияние будет на несколько порядков меньше, чем погрешность измерения/прогнозирования выручки/прибыли.

В итоге: если Вы и сумеете построить что-то регрессионное (с лагами, блэкджэком и шлюхами), то это все равно будет не модель, а очередной никому не нужный психологический высер. Идите лучше в больницу горшки выносить — больше пользы обществу принесете.

Team_Leader 11.03.2015 15:39

Hogfather, теоретически статметоды оттуда - могут быть ей полезны, фактически - это всеже не эконометрика. Эконометрика - то, что имеет дело с данными макроэкономики. Адепты оной обычно прогоняют ссаными тряпками тех, кто пытается все это экстраполировать на микроэкономику.

С фактической же точки зрения - я полагаю, у нее нет такого объема исходных данных (ну выборка в пределах 10...20, ну 50) точек наблюдения, чтоб все методы применять.

В конечном итоге, у нее и постановка задачи другая - ей надо нарисовать на выходе имитационную модель (то, что пацанчики из AT Kearney моделируют в экселе: "Финансовые модели": поле данных ввода, поле расчетов, поле данных вывода) с учетом уже вявленнх эмпирических зависимостей (а не копаться в исходных данных, так? - Longenery, ). Без оценок статистической погрешности и значимости расчетных результатов.



Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512681)
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?

в том, что финмодели обычно считают детерминированный результат. А у вас зависимость - стохастическая и на выходе по хорошему вы (нет, ну конечно можно построить игрушку, где на выходе, например, на основе генератора случайных чисел по заданной (расчетной) плотности распределения будет выдаваться детерминированное значение, но у вас не ирушка-стратегия - вам нужен рабочий инструмент для бизнеса, поэтому надо оценивать реальную картину) должны получить не конкретное значение прогноза, а функцию распределения прогнозируемой величины при заданных значениях управляемых факторов, которую - я бы саппроксимировал в нечеткое число (например треугольное), и уже ее анализировать на предмет рисков.
Проблема в том, что в значимость
Цитата:

Сообщение от Longenery (Сообщение 512681)
статистика по влиянии вовлеченности на прибыль.

- не сильно верю, ибо вопрос в способах измерения. Дюже все эти вещи эфемерны и нематериальны. Еще вопрос, существуют ли, не говоря уж о способах измерения.


Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»