Модель Black-Scholes
Коллеги! Нужен хэлп. Внятно объясните в 2-х словах про волатильность,
колл и пут опционы, а также греки: дельта, гамма, вега, тэта и ро. Там на самом деле кажется 4 варианта моделей, меня интересут чисто Блэк модель и модель Блэка-Шоулза. Разумеется желательно четкие формулы как рассчитывать греки, премии и прочее в случае той или иной модели, еще более желательно примеры расчетов, чтобы было на что опираться. |
PavelAR, а чем статья в английской вики на тему не подходит? Вроде всё есть. Только вот фигня эта модель.
|
Чтобы не загромождать форум текстом - все внятно и доходчиво изложено в англоязычном варианте Википедии, там как раз есть информация и отдельно про Блэка, и про Блэка-Шоулза
|
|
Виктор2
Спасибо! Отличная презентация, и главное, что на языке автора, а не кривой перевод. |
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»