Валидация финансовых моделей
 

Коллеги, есть вопрос: чем (через какие механизмы) можно провести валидацию финансовой модели? Есть куча моделей по рискам, надо их проверить.
Знаю только проверить на нормальное распределение, больше ничего не припоминаю. Или посоветуйте наиболее подходящий учебник.
Нужно для работы, если что..

простите за оффтоп, но зачем использовать иноязычные
термины? Неужели в русском языке нет слова, которое
может отразить суть процесса validation в контексте?!

Будь моя воля - запретил бы как наши северные соседи
все эти слова-заимствования, возникшие в последние
10-15 лет...

Единственный работающий метод - сравнить результаты этих моделей с практикой.

Я в сей сфере "проездом" и отстал лет так ... на много ;) - но, на мой взгляд, Вам стоит ознакомиться (в т.ч.) с классической книжкой Нейлора - "Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем", глава 5. Навеет на некие мысли. В библиотеках - должна быть.

PS. Коллеги, которые "в теме", надеюсь, поправят меня, если что.

osmos, а по теме нечего сказать? Валидация вполне нормальный фразеологизм.

Артём, это понятно. Проверяем модели на различных выборках.. вот только механизмы оценки работы модели.. вот нормаль можно приплести, и то только тогда когда она должна быть..
0647, посмотрю, спасибо

А с чего Вы решили, что должно быть нормальное распределение? В рисках часто используют бета-распределение. Или отклонение от расчетного имеется ввиду?

0647, Вы думаете, что мы имеем дело с имитационным моделированием? Автор ничего об этом не сказал, а телепатия -- не мой конёк.

MAPE подойдет? Условия задачи зело расплывчаты...

Я так не думаю - просто у Нейлора со-товарищи есть кой-какие мысли по поводу методов оценки пригодности эконометрических моделей. Может, топик-стартеру что-то и сгодится.

Добавлено через 1 минуту
... кстати, и в имитационном моделировании тоже. :)

ну в рисках как раз и нормаль тоже используют, я только ее применение видел, поэтому и написал. моделирование различное.. имитационное возможно, точно не уверен. сами модели не видел (кроме той где нормаль подходит).. вот такая расплывчатая задача.. цель - почитать просто..