Вопрос по t-statistics для коэффициентов ГАРЧ и др. моделей
Ребята, может быть кто-то из статистиков подскажет по такому вопросу. У меня есть модель (пусть ГАРЧ-М), оцениваю параметры модели (коэффициенты ГАРЧ-М). Теперь меня просят расчитать для каждого коэффициента (оцененного) соответствующую t-statistics.
Я знаю, что в Матлаб это делается автоматически при оценивании модели (сразу выдается результат вместе с оценками параметров модели). А как эти величины находятся? Буду очень признательна, если кто-нибудь хотя бы пнет в нужном направлении :) Добавлено через 2 минуты Проблема в том, что у меня модель сложнее чем ГАРЧ-М и в стандартных пакетах оценивания таких моделей нет. Я пишу метод сама. И вот теперь вместе с оцененными параметрами модели мне нужно указать их t-statistics. А я даже не знаю как она вычисляется :o |
Я знаю, что Хоги знает. И с 8-го апреля ему мона задавать вопросы.
|
С вычислением t-statistics и что она означает вроде бы разобралась. Вот тут хорошо написано.
t-statistics = Value/Error. Теперь осталось понять как вычисляется Error. Написано следующее: Цитата:
|
Всем спасибо за внимание. Я вроде бы разобралась сама. Задавала этот вопрос и на математическом форуме, но так никто и не смог помочь с ответом, поэтому на всякий случай пишу здесь то, как я понимаю решение.
Если я не права, то просьба написать комментарий в этой теме. :) |
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»