Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"
(руководители - к.ф.-м.н. Аркин Вадим Иосифович, д.ф.-м.н. Пресман Эрнст Львович)
состоится во вторник, 14 февраля 2012 г., в 17 часов 30 минут.
Программа заседания:
А.А.Жукова, И.Г.Поспелов (Вычислительный центр им. Дородницына РАН)
Стохастические модели рынка неликвидных товаров
В докладе будут представлены две стохастические модели рынка. В первой модели рассматриваются оптимизационные задачи продавца некоторого неликвидного товара и потребителя, распределяющего свое благосостояние между безрисковым активом и неликвидным товаром. Указанный товар может торговаться только в случайные дискретные моменты времени. Показано, что при большом числе участников рынка даже в условиях полного предвидения динамика равновесной цены может иметь вид, характерный для «финансовых пузырей». Вторая модель описывает рынок с бартерным обменом, случайными сделками и возможностью обменивать товар на деньги. Предлагаемый подход позволяет построить управляемый марковский процесс для динамики количества продавцов и показать, что на таком рынке возможно равновесие, в котором деньги могут использоваться как средство обмена. Также, показано, что существует оптимальное с точки зрения участников рынка количество обращающихся на рынке денег
Семинары проходят в здании ЦЭМИ РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект 47, 11 этаж, аудитория 1121-4.
Приглашаем принять участие в заседании семинара!
|