[Uzanka]

Долго думала в какой раздел написать. У меня вопрос скорее к статистикам или математикам, кто занимается моделированием. Вопрос про ГАРЧ модели. Про SV (stochastic volatility) модели вопросов нет. Не надо про них писать.

Вопрос такой: изучается финансовые инструменты (индексы) некой страны. Более точно, оценка и предсказание волатильности. Существуют два основных класса моделей для этого - ГАРЧ и SV. Берем несколько типов из того и друго класса. Оцениваем параметры, оцениваем волатильность, сравниваем модели по эффективности. Вопросов с оцениванием нет. Теперь хотелось бы сравнить forecasting ability этих моделей (точность прогнозов). Ошибка прогноза = реальное значение - предсказанное из модели. Т.к. волатильность величина ненаблюдаемая, то на самом деле высчитывается невязка, а не реальная ошибка, т.е. разница: = реальные наблюдения - выход (отклик) модели.

Я не очень понимаю как делается прогноз для цен (вернее, модель основана не на ценах, а на squared returns) в ГАРЧ моделях? Например, в МатЛабе есть функция предсказания - она дает ппрогноз для волатильности и среднего. А мне теперь нужно от этого получить прогноз squared returns (это наши наблюдения и на них основана модель). Может быть кто-то уже сталкивался с таким вопросом и подскажет. Я делаю как-то, но боюсь, что это ерунда какая-то.

Большое спасибо за помощь!