Цитата:
Сообщение от Lottarend
Ага, фильтр калмана. Знаю такой. Только как работает он не знаю
|
там ничего сложного. Фильтр Калмана был развит для линейных систем. Он позволяет получить линейную оценку неизвестного вектора состояния системы (представляйте координаты, скорости и т.п. самолета) по известным нам наблюдениям (известна дальность, азимут и т.п., кординаты и скорости как раз не измеримы), оптимальную в среднем-квадратичном смысле. Для того, чтобы построить линейную оценку необходимо знать всего два первых момента - мат.ожидание и ковариацию. Именно это ФК и вычисляет. Там всегда есть уравнение для мат.ожидания (оценка вектора состояния) и уравнение для вычисления ковариации ошибки оценивания. Т.е. это такая простая техника, поэтому привлекательная. А на счет почему так сильно популярен? Дело в том, что в статистике есть результат, который говорит о том, что оптимальная в среднем квадратичном смысле оценка для гауссовых систем принадлежит классу линейных функций. Т.е. получается применим наш простой ФК и получим линейную оценку, но для гауссовых систем она же и оптимальная среди всех. Классно же. Если система не гауссова и не линейна, то уже не так.
А нелинейная фильтрация .. тут всё сложнее. Намного. Но есть класс методов, которые как и ФК основаны на вычислении только первых двух моментов. Понятно, что это приближение к решению задачи оптимальной нелинейной фильтрации, но они неплохо работают. Вот всё, что я перечислила выше - это они и есть. Они содержат слово ФК в названии, т.е. подчеркивается эта связь с обычным ФК. Там тоже выписываются уравнения для мат.ожидания и ковариации. На этом всё. Но есть и более сложные методы. Много исследований идет и по нахождению всё-таки точного решения задачи нелинейной фильтрации. Но тут всё очень сложно и затратно.
Цитата:
Сообщение от Lottarend
Вы мне сейчас действительно очень сильно помогаете, честно.
|
может быть гуглить что-то типа (это программирование + паять, я так думаю)
A parallel architecture for Kalman filter (также для тех трех в отдельности, т.е. parallel architecture for unscented KF, extended KF, cubature KF)
по реализациям гуглить надо квадратно-корневой ФК (square-root KF), ортогональные квадратно-корневые ФК (array square-root KF), итерационный ФК (iterative KF) ... но это уже реализации для каждого из трех, что в прошлом посте перечислены (т.е. вместо KF подставляйте EKF, UKF, CKF).