Dikoy,
по обычному фильтру Калмана? т.е. для линейных систем?
На испанском точно не подскажу, на португальском тоже
С русским тоже тяжело. Знаю только одну книгу:
1. Огарков М.А. Методы статистического оценивания параметров случайных про-
цессов. М.: Энергоатомиздат, 1990.
Но я ее так и не прочитала толком. Не могу ее советовать.. но зато на русском языке.
А из источников на английском языке могу посоветовать на выбор:
1. Очень хорошая книга, но читать тяжело. Слишком много информации и она слишком "математически" написана. Но эта книга моя настольная. Там есть абсолютно про все реализации фильтра Калмана для линейных систем (квадратно-корневые реализации, быстрые реализации (они, кстати, алгоритмически схожи с реализациями H_{infinity} фильтрации), УД реализации):
author={
Kailath, T. and Sayed, A. H. and Hassibi, B.},
title={
Linear Estimation},
address={New Jersey},
publisher={Prentice Hall},
year={
2000}
2. Книга чуть попроще написана, но тоже неплохо. К ней, кстати, должна прилагаться дискета с программами различных реализаций фильтра Калмана (если в библиотеке брать, то диск должен быть с книгой
).
author = {
Grewal, M. S. and Andrews, A. P.},
title = {
Kalman Filtering: Theory and Practice},
address = {New Jersey},
publisher = {Prentice Hall},
year = {
2001}
3. Эта книга очень легко написана. Для новичка в теме - самое то. Но элементарные математические знания должны быть, конечно.
author = {
Lewis, F. L.},
title = {
Optimal Estimation: with an Introduction to Stochastic Control Theory},
address = {New York},
publisher = {John Wiley & Sons},
year = {
1986}
4. В университете в России преподаватель читал нам курс вот по этой книге:
title={
Stochastic models, estimation, and control},
author={
Maybeck, P.S.},
year={
1982},
publisher={Academic Press}
Надо попробовать начать читать и посмотреть какая книга "пойдет" легче всего в плане восприятия.
Многие книги можно скачать в электронном виде тут
http://lib.freescienceengineering.org/index.php
Добавлено через 11 минут
__________________________________________________ _________
Для интересующихся темой нелинейной фильтрации может быть полезна информация:
в продолжение темы об Extended Kalman Filter, Unscented Kalman Filter, Cubature Kalman Filter.. Всё, что я писала ранее - всё это касалось H_2 фильтрации. Однако, есть еще задача H_{infinity} фильтрации (грубо говоря, там другой критерий качества). Это более сложная задача, но в направлении H_{infinity} фильтрации тоже можно работать. Там много всего происходит.
Самое интересное в этом то, что алгоритмически H_2 и H_{infinity} похожи. Недвно с удивлением обнаружила статью в хорошем журнале, где предлагается Cubature Kalman Filter, НО для H_{infinity}
Совсем свежая статья. Так, что всё активно развивается. Только это уже будет называться не Cubature
Kalman Filter, а Cubature
H_{infinity} Filter.
вот ссылка (если кому-то инетерсно для начала "раскопок" этой темы):
A cubature H∞ filter and its square-root version