В любом случае информация, которую мы извлечем из рассуждений о корреляциях, будет запаздывать на примерно половину длины этого скользящего окна, на длине которого считаем корреляции. Потому следует пользовать другие представления.
Добавлено через 3 минуты
Не нужно. Легко показать что относительные притащения валюты котировки (в знаменателе) представляют линейную комбинацию с известными коэффициентами относительных приращений инструментов в числителях. А их более двух не нужно для сравнения между ними для принятия торгового решения по ним.
|