[Dr.X]

Сообщение от _Ivan_

Dr.X, вы прикалываетесь над аудиторией

Не прикалываюсь. И даже когда пишу, что незапаздывающий фильтр (разностью между ценой и значением фильтра и является мой осциллятор) суть есть доказательство существования Бога - не прикалываюсь. Философски, это очень глубокомысленное и сильное утверждение, в котором куда как больше смысла, чем во всех других известных в философии доказательствах бытия Бога (по моему мнению)

Сообщение от _Ivan_

Ваш осциллятор качественно подобен графику цены,

Не качественно, а очень даже количественно. Значительную часть времени коэффициент линейной корреляции К. Пирсона для интервала времени в 2 суток (картинки, какие я тут показываю) составляет более 0,995

Сообщение от _Ivan_

На каком временном интервале торгуете?

Пожалуй, первый осмысленный вопрос. Результат вычислений Dr.X Oscillator, как и должно быть, исходя из его физического смысла, не зависит от таймфрейма. То есть если взять график H1, то будут найдены те же самые точки (значения), что и в случае графика М5, с той только разницей, что в случае М5 данные идут во времени в 12 раз чаще, и между отсчётами, соответствующими барам H1 будут ещё по 11 значений. Так что нет разницы на каком ТФ торговать. Чисто психологически мне нравится day trading (интрадей, короче).

Сообщение от _Ivan_

Как управляете риском (как устанавливаете стоп-лоссы)? Как определяете ориентир прибыли (тейк-профит)?

Это нетрудно делать визуально, основываясь на высокой корреляции между графиком цены и Dr.X Oscillator.

Сообщение от Longtail

Что-то мне подсказывает, что без иллюстраций прибыли, все это фантазии

Да, собственно о чём это я. Итак, коллеги, рассмотрим ситуацию по состоянию на 17:55 мск 04.06.2018. Коэффициент корреляции на 576 отсчётах: 0,9964.

В полном соответствии с моим прогнозом, нужно было покупать (всё большими объёмами в случае, если бы еврофунт ещё несколько понижался, но он не стал понижаться, а сразу пошёл вверх):



Можно списать картинку выше на случайность. Или фантазию. Возможно, это просто везение