Ребята, может быть кто-то из статистиков подскажет по такому вопросу. У меня есть модель (пусть ГАРЧ-М), оцениваю параметры модели (коэффициенты ГАРЧ-М). Теперь меня просят расчитать для каждого коэффициента (оцененного) соответствующую t-statistics.
Я знаю, что в Матлаб это делается автоматически при оценивании модели (сразу выдается результат вместе с оценками параметров модели). А как эти величины находятся? Буду очень признательна, если кто-нибудь хотя бы пнет в нужном направлении
Добавлено через 2 минуты
Проблема в том, что у меня модель сложнее чем ГАРЧ-М и в стандартных пакетах оценивания таких моделей нет. Я пишу метод сама. И вот теперь вместе с оцененными параметрами модели мне нужно указать их t-statistics. А я даже не знаю как она вычисляется
