Портал аспирантов - Показать сообщение отдельно

Uzanka · 18.10.2013, 18:18

Hogfather,
а в R можно оценивать GARCH модели с разными распределениями ошибок?

а оценивать Stochastic volatility models с разными распределениями?

Или самим код надо писать?

ЗЫ. А что-то типа фильтра Калмана там есть?

18.10.2013, 18:18	#34
Uzanka Gold Member Регистрация: 16.04.2012 Сообщений: 1,218	Hogfather, а в R можно оценивать GARCH модели с разными распределениями ошибок? а оценивать Stochastic volatility models с разными распределениями? Или самим код надо писать? ЗЫ. А что-то типа фильтра Калмана там есть?

Реклама