Показать сообщение отдельно
Старый 14.04.2013, 16:41   #1
sum
Advanced Member
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 284
По умолчанию Прогнозирование с помощью ARIMA (АРПСС)

Очень надеюсь на помощь более грамотных коллег
Изучаю сезонные arima-модели и никак не могу разобраться, может ли такая модель иметь вид (p,d,q)(ps,0,qs)s, т.е. порядок сезонной разности 0, или в случае сезонности для arima обязательно наличие сезонной разности с лагом равным s (например для годового цикла лаг 12, порядок разности 1)?
sum вне форума   Ответить с цитированием
Реклама