Цитата:
Сообщение от Olafson
мне бывает нужен МНК на очень подробных сетках (1000\times 1000, например). Потянет это оболочка? (без ограничения производительности железа)
|
Специально для Вас прогнал простой тест. Помучался с подобром матрицы, поскольку сингулярные матрицы решаются на раз.
Обратите внимание, я специально выводил время. 13 секунд на модель. Дольше таблицу инициализировал...
Процесcор старый, Intel Core Duo T7250 2 ГГц. Озу 3 Гб
Скрытый текст
Код:
> # Инициализируем матрицу 1000х1000 для x1..x1000, с матожидаением i
> # y присваеваем вектор в 1000 элементов
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:01:09 MSK"
> MyData<-data.frame(y=rep(0,1000))
> for(i in 1:1000) {
+ MyData[paste("x",i,sep="")]<-(1:1000)^(1/i)
+ MyData["y"]<-MyData["y"]+MyData[paste("x",i,sep="")]*i+rnorm(10)
+ }
>
> # Понеслась
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:01:49 MSK"
> test<-lm(y~.,data=MyData)
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:02:03 MSK"
> summary(test)
Call:
lm(formula = y ~ ., data = MyData)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-55.804 -16.049 4.162 14.695 61.563
Coefficients: (993 not defined because of singularities)
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.290e+06 2.890e+06 0.446 0.655
x1 -2.337e+00 1.785e+01 -0.131 0.896
x2 1.271e+04 5.447e+04 0.233 0.815
x3 -6.552e+05 2.619e+06 -0.250 0.803
x4 5.647e+06 2.185e+07 0.258 0.796
x5 -1.424e+07 5.407e+07 -0.263 0.792
x6 1.048e+07 3.930e+07 0.267 0.790
x7 NA NA NA NA
x8 NA NA NA NA
x9 NA NA NA NA
x10 NA NA NA NA
x11 NA NA NA NA
x12 NA NA NA NA
x13 NA NA NA NA
x14 NA NA NA NA
x15 NA NA NA NA
x16 NA NA NA NA
x17 NA NA NA NA
x18 NA NA NA NA
x19 NA NA NA NA
x20 NA NA NA NA
x21 -2.029e+06 7.406e+06 -0.274 0.784
x22 NA NA NA NA
x23 NA NA NA NA
x24 NA NA NA NA
x25 NA NA NA NA
x26 NA NA NA NA
x27 NA NA NA NA
x28 NA NA NA NA
x29 NA NA NA NA
.....
x993 NA NA NA NA
x994 NA NA NA NA
x995 NA NA NA NA
x996 NA NA NA NA
x997 NA NA NA NA
x998 NA NA NA NA
x999 NA NA NA NA
x1000 NA NA NA NA
Residual standard error: 30.74 on 992 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9994, Adjusted R-squared: 0.9994
F-statistic: 2.538e+05 on 7 and 992 DF, p-value: < 2.2e-16