JoeBlack, обратите внимание, что называются они "циклическими" в честь модели реального делового цикла, поскольку старина Прескотт приложил к ней руку. Фактически, любой фильтр в статистике (ну, эконометрике) работает как "шумодав" на магнитофоне, т.е. "срезает" "лишнее". И этот "цикл", на самом деле ни что иное как колебания относительно тренда. Есть ли там на самом деле цикл, или это просто гаусовский шум, вот тут собака и порылась.
На картинке представлен вес тушки после применения фильтра как сумма двух компонентов.
А дальше можно уже делать с этим всё, что захочешь...