Показать сообщение отдельно
Старый 11.12.2012, 12:05   #15
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,281
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Olafson Посмотреть сообщение
мне бывает нужен МНК на очень подробных сетках (1000\times 1000, например). Потянет это оболочка? (без ограничения производительности железа)
Специально для Вас прогнал простой тест. Помучался с подобром матрицы, поскольку сингулярные матрицы решаются на раз.
Обратите внимание, я специально выводил время. 13 секунд на модель. Дольше таблицу инициализировал...
Процесcор старый, Intel Core Duo T7250 2 ГГц. Озу 3 Гб

Скрытый текст

Код:
> # Инициализируем матрицу 1000х1000 для x1..x1000, с матожидаением i
> # y присваеваем вектор в 1000 элементов
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:01:09 MSK"
> MyData<-data.frame(y=rep(0,1000))
> for(i in 1:1000) { 
+ MyData[paste("x",i,sep="")]<-(1:1000)^(1/i)
+ MyData["y"]<-MyData["y"]+MyData[paste("x",i,sep="")]*i+rnorm(10)
+ }
> 
> # Понеслась
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:01:49 MSK"
> test<-lm(y~.,data=MyData)
> Sys.time()
[1] "2012-12-11 12:02:03 MSK"
> summary(test)

Call:
lm(formula = y ~ ., data = MyData)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-55.804 -16.049   4.162  14.695  61.563 

Coefficients: (993 not defined because of singularities)
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.290e+06  2.890e+06   0.446    0.655
x1          -2.337e+00  1.785e+01  -0.131    0.896
x2           1.271e+04  5.447e+04   0.233    0.815
x3          -6.552e+05  2.619e+06  -0.250    0.803
x4           5.647e+06  2.185e+07   0.258    0.796
x5          -1.424e+07  5.407e+07  -0.263    0.792
x6           1.048e+07  3.930e+07   0.267    0.790
x7                  NA         NA      NA       NA
x8                  NA         NA      NA       NA
x9                  NA         NA      NA       NA
x10                 NA         NA      NA       NA
x11                 NA         NA      NA       NA
x12                 NA         NA      NA       NA
x13                 NA         NA      NA       NA
x14                 NA         NA      NA       NA
x15                 NA         NA      NA       NA
x16                 NA         NA      NA       NA
x17                 NA         NA      NA       NA
x18                 NA         NA      NA       NA
x19                 NA         NA      NA       NA
x20                 NA         NA      NA       NA
x21         -2.029e+06  7.406e+06  -0.274    0.784
x22                 NA         NA      NA       NA
x23                 NA         NA      NA       NA
x24                 NA         NA      NA       NA
x25                 NA         NA      NA       NA
x26                 NA         NA      NA       NA
x27                 NA         NA      NA       NA
x28                 NA         NA      NA       NA
x29                 NA         NA      NA       NA
.....
x993                NA         NA      NA       NA
x994                NA         NA      NA       NA
x995                NA         NA      NA       NA
x996                NA         NA      NA       NA
x997                NA         NA      NA       NA
x998                NA         NA      NA       NA
x999                NA         NA      NA       NA
x1000               NA         NA      NA       NA

Residual standard error: 30.74 on 992 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9994,     Adjusted R-squared: 0.9994 
F-statistic: 2.538e+05 on 7 and 992 DF,  p-value: < 2.2e-16
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Реклама