|
19.07.2012, 21:26 | #1 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
Вопросы по МатЛаб (MatLab)
Уважаемые, форумчане!
Может быть кто-нибудь подскажет: есть ли в Матлабе хоть какой-нибудь численный метод для решения стохастических дифференциальных уравнений? Ну, что-нибудь типа стохастического метода Рунге-Кутта? Очень нужно. Спасибо за помощь |
Реклама | |
|
19.07.2012, 21:58 | #2 |
Platinum Member
Регистрация: 17.09.2011
Сообщений: 2,771
|
|
19.07.2012, 23:27 | #3 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
will,
Спасибо за отклик. А где его скачать можно? Добавлено через 1 минуту ЗЫ. Спасибо, нашла ))) |
09.09.2012, 18:30 | #4 |
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
Коллеги, а где можно раздобыть Matlab?
|
09.09.2012, 20:21 | #5 |
Member
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 74
|
|
09.09.2012, 21:04 | #6 |
Honorary Platinum Member
Регистрация: 28.10.2006
Сообщений: 10,479
|
|
10.09.2012, 11:32 | #7 |
Silver Member
Регистрация: 03.09.2004
Сообщений: 895
|
Я думал, уж лет пять никто ворованый софт на рынках не покупает. Торренты то на что?
|
13.06.2013, 15:41 | #8 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
Я, кстати, разобралась с решателями для стох.диффуров Ребята-постдоки скачали последний Матлаб для меня с торрентов и установили. В последней версии есть очень мощный Тулбокс по эконометрике и финансовым моделям. Там также и решатели для стох.диффуров. Пользоваться не сложно. Могу написать пару команд, если нужно.
|
13.06.2013, 19:46 | #9 |
Advanced Member
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 298
|
|
13.06.2013, 20:01 | #10 |
Gold Member
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
|
не за что я разобралась только с тем как модель записать в Матлабе и решатель запустить мне нужен решатель для стох.диффуров для своих экспериментов, но лишь как вспомогательный инструмент.
Алгориттм такой: 1. сначала описываем стох. модель. (http://www.mathworks.com/help/econ/sde.html) 2. запускаем решатель (http://www.mathworks.com/help/econ/simbyeuler.html) Я использую obj.simByEuler, т.е. Euler simulation of stochastic differential equations (SDEs). См. ссылку выше. Добавлено через 3 минуты Выдает nTrials (задаем число) траекторий (Paths) процесса. Получаем nTrials векторов (в общем случае, матрицы). Характеристики процесса - это имеется в виду описание модели? они задаются пользователем. |