Вопросы по МатЛаб (MatLab)

[Uzanka]

Уважаемые, форумчане!

Может быть кто-нибудь подскажет: есть ли в Матлабе хоть какой-нибудь численный метод для решения стохастических дифференциальных уравнений? Ну, что-нибудь типа стохастического метода Рунге-Кутта?

Очень нужно. Спасибо за помощь

[will]

Сообщение от Uzanka

ожет быть кто-нибудь подскажет: есть ли в Матлабе хоть какой-нибудь численный метод для решения стохастических дифференциальных уравнений?

предлагаю путь попроще- халявный адд-он для Матлаба SDE Toolbox решает подобное.

[Uzanka]

will,
Спасибо за отклик. А где его скачать можно?

Добавлено через 1 минуту
ЗЫ. Спасибо, нашла )))

[IvanSpbRu]

Коллеги, а где можно раздобыть Matlab?

[cat]

Сообщение от IvanSpbRu

Коллеги, а где можно раздобыть Matlab?

если лицензионный, то можно напрячь руководство купить лицензионную версию для компьютера на работе. Если для себя, то на любом рынке, где софт продается.

[IvanSpbRu]

Сообщение от cat

если лицензионный, то можно напрячь руководство купить лицензионную версию для компьютера на работе. Если для себя, то на любом рынке, где софт продается.

Понял. Спасибо

[gav]

Я думал, уж лет пять никто ворованый софт на рынках не покупает. Торренты то на что?

[Uzanka]

Я, кстати, разобралась с решателями для стох.диффуров Ребята-постдоки скачали последний Матлаб для меня с торрентов и установили. В последней версии есть очень мощный Тулбокс по эконометрике и финансовым моделям. Там также и решатели для стох.диффуров. Пользоваться не сложно. Могу написать пару команд, если нужно.

[ptrvc]

Сообщение от Uzanka

Я, кстати, разобралась с решателями для стох.диффуров

Уважаю
А он в каком виде решение дает? Вектор со случайными числами? Или характеристики процесса тоже сам строит?

[Uzanka]

Сообщение от ptrvc

Уважаю

не за что я разобралась только с тем как модель записать в Матлабе и решатель запустить мне нужен решатель для стох.диффуров для своих экспериментов, но лишь как вспомогательный инструмент.

Алгориттм такой:
1. сначала описываем стох. модель. (http://www.mathworks.com/help/econ/sde.html)
2. запускаем решатель (http://www.mathworks.com/help/econ/simbyeuler.html)


Я использую obj.simByEuler, т.е. Euler simulation of stochastic differential equations (SDEs). См. ссылку выше.

Добавлено через 3 минуты
Выдает nTrials (задаем число) траекторий (Paths) процесса. Получаем nTrials векторов (в общем случае, матрицы). Характеристики процесса - это имеется в виду описание модели? они задаются пользователем.