Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Общие > Дискуссионный зал > Физико-математические науки

Ответ
 
Опции темы
Старый 24.06.2012, 23:33   #1
Andriy
Gold Member
 
Аватар для Andriy
 
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
По умолчанию Валидация финансовых моделей

Коллеги, есть вопрос: чем (через какие механизмы) можно провести валидацию финансовой модели? Есть куча моделей по рискам, надо их проверить.
Знаю только проверить на нормальное распределение, больше ничего не припоминаю. Или посоветуйте наиболее подходящий учебник.
Нужно для работы, если что..
Andriy вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 25.06.2012, 12:06   #2
osmos
Platinum Member
 
Аватар для osmos
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Москва-Петушки
Сообщений: 3,360
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
валидация
простите за оффтоп, но зачем использовать иноязычные
термины? Неужели в русском языке нет слова, которое
может отразить суть процесса validation в контексте?!

Будь моя воля - запретил бы как наши северные соседи
все эти слова-заимствования, возникшие в последние
10-15 лет...
---------
Формула успеха: вставай рано, ложись поздно, работай упорно, будь справедлив, получи наследство дядюшки-миллиардера
osmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 17:51   #3
Артём
Advanced Member
 
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 573
По умолчанию

Единственный работающий метод - сравнить результаты этих моделей с практикой.
Артём вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:05   #4
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
валидацию финансовой модели?
Я в сей сфере "проездом" и отстал лет так ... на много - но, на мой взгляд, Вам стоит ознакомиться (в т.ч.) с классической книжкой Нейлора - "Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем", глава 5. Навеет на некие мысли. В библиотеках - должна быть.

PS. Коллеги, которые "в теме", надеюсь, поправят меня, если что.
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 21:50   #5
Andriy
Gold Member
 
Аватар для Andriy
 
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
По умолчанию

osmos, а по теме нечего сказать? Валидация вполне нормальный фразеологизм.

Артём, это понятно. Проверяем модели на различных выборках.. вот только механизмы оценки работы модели.. вот нормаль можно приплести, и то только тогда когда она должна быть..
0647, посмотрю, спасибо
Andriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 22:21   #6
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,304
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
вот нормаль можно приплести
А с чего Вы решили, что должно быть нормальное распределение? В рисках часто используют бета-распределение. Или отклонение от расчетного имеется ввиду?

0647, Вы думаете, что мы имеем дело с имитационным моделированием? Автор ничего об этом не сказал, а телепатия -- не мой конёк.

Цитата:
Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
Проверяем модели на различных выборках.. вот только механизмы оценки работы модели..
MAPE подойдет? Условия задачи зело расплывчаты...
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 10:17   #7
0647
Gold Member
 
Аватар для 0647
 
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
0647, Вы думаете, что мы имеем дело с имитационным моделированием? Автор ничего об этом не сказал, а телепатия -- не мой конёк.
Я так не думаю - просто у Нейлора со-товарищи есть кой-какие мысли по поводу методов оценки пригодности эконометрических моделей. Может, топик-стартеру что-то и сгодится.

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
В рисках часто используют бета-распределение.
... кстати, и в имитационном моделировании тоже.
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
0647 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 23:19   #8
Andriy
Gold Member
 
Аватар для Andriy
 
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
По умолчанию

ну в рисках как раз и нормаль тоже используют, я только ее применение видел, поэтому и написал. моделирование различное.. имитационное возможно, точно не уверен. сами модели не видел (кроме той где нормаль подходит).. вот такая расплывчатая задача.. цель - почитать просто..
Andriy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru