|
24.06.2012, 23:33 | #1 |
Gold Member
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
|
Валидация финансовых моделей
Коллеги, есть вопрос: чем (через какие механизмы) можно провести валидацию финансовой модели? Есть куча моделей по рискам, надо их проверить.
Знаю только проверить на нормальное распределение, больше ничего не припоминаю. Или посоветуйте наиболее подходящий учебник. Нужно для работы, если что.. |
Реклама | |
|
25.06.2012, 12:06 | #2 |
Platinum Member
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Москва-Петушки
Сообщений: 3,360
|
простите за оффтоп, но зачем использовать иноязычные
термины? Неужели в русском языке нет слова, которое может отразить суть процесса validation в контексте?! Будь моя воля - запретил бы как наши северные соседи все эти слова-заимствования, возникшие в последние 10-15 лет... |
---------
Формула успеха: вставай рано, ложись поздно, работай упорно, будь справедлив, получи наследство дядюшки-миллиардера
|
|
25.06.2012, 17:51 | #3 |
Advanced Member
Регистрация: 02.06.2008
Сообщений: 573
|
Единственный работающий метод - сравнить результаты этих моделей с практикой.
|
25.06.2012, 18:05 | #4 |
Gold Member
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
|
Я в сей сфере "проездом" и отстал лет так ... на много - но, на мой взгляд, Вам стоит ознакомиться (в т.ч.) с классической книжкой Нейлора - "Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем", глава 5. Навеет на некие мысли. В библиотеках - должна быть.
PS. Коллеги, которые "в теме", надеюсь, поправят меня, если что. |
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
|
|
25.06.2012, 21:50 | #5 |
Gold Member
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
|
osmos, а по теме нечего сказать? Валидация вполне нормальный фразеологизм.
Артём, это понятно. Проверяем модели на различных выборках.. вот только механизмы оценки работы модели.. вот нормаль можно приплести, и то только тогда когда она должна быть.. 0647, посмотрю, спасибо |
25.06.2012, 22:21 | #6 | |
Platinum Member
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,304
|
А с чего Вы решили, что должно быть нормальное распределение? В рисках часто используют бета-распределение. Или отклонение от расчетного имеется ввиду?
0647, Вы думаете, что мы имеем дело с имитационным моделированием? Автор ничего об этом не сказал, а телепатия -- не мой конёк. Цитата:
|
|
---------
DNF is not an option
|
||
26.06.2012, 10:17 | #7 | |
Gold Member
Регистрация: 23.01.2012
Адрес: Криївка в степах України
Сообщений: 1,719
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту ... кстати, и в имитационном моделировании тоже. |
|
---------
Что ненавистно тебе - не делай другим. В этом заключена вся Тора. Остальное - лишь толкования. Иди и учись (с) Гиллель, дровосек.
|
||
26.06.2012, 23:19 | #8 |
Gold Member
Регистрация: 23.06.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 1,499
|
ну в рисках как раз и нормаль тоже используют, я только ее применение видел, поэтому и написал. моделирование различное.. имитационное возможно, точно не уверен. сами модели не видел (кроме той где нормаль подходит).. вот такая расплывчатая задача.. цель - почитать просто..
|