Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Компьютер для аспирантов > Software (программное обеспечение)

Ответ
 
Опции темы
Старый 15.04.2014, 10:48   #21
JoeBlack
Newbie
 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 7
По умолчанию

СпасибО!!! Как раз-то!

Добавлено через 1 час 5 минут
Спасибо! то что надо

Добавлено через 23 минуты
Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию? А можно ли создать несколько векторов разной длины?
JoeBlack вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 15.04.2014, 10:52   #22
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,296
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от JoeBlack Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию?
Не совсем.
http://gretl.sourceforge.net/gretl-h....html#nulldata

Цитата:
Сообщение от Gretl User’s Guide. Chapter 10. Gretl data types
Gretl offers the following data types:

- scalar holds a single numerical value
- series holds n numerical values, where n is the number of observations in the current
dataset
- matrix holds a rectangular array of numerical values, of any dimensions
- list holds the ID numbers of a set of series
- string holds an array of characters
- bundle holds a variable number of objects of various types

The “numerical values” mentioned above are all double-precision floating point numbers.
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 11:02   #23
JoeBlack
Newbie
 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 7
По умолчанию

Сделал следующую конструкцию
nulldata 500
series b = 0
nulldata 120 --preserve
series b = 0
Всё равно меняет размерность b на 120
JoeBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 11:06   #24
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,296
По умолчанию

JoeBlack, телепатия -- не мой конёк. Но, обратите внимание что делает nulldata - она инициализирует ту таблицу данных, с которой работает gretl. Естественно, что вы её сбрасываете. Если Вам нужен просто вектор заданной размерности, то читайте 15 главу руководства: Chapter 15. Matrix manipulation

Вы это пытаетесь проделать?
Код:
nulldata 500
matrix b=zeros(1,120)
И вообще, gretl очень удобный инструмент, чтобы запустить R, а там таких проблем просто нет.
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 13:11   #25
JoeBlack
Newbie
 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 7
По умолчанию

Сделал следующий скрипт для проверки гипотезы нормальности распределения beta по методу Монте-Карло

Код:
 nulldata 1000  
 set seed 1
 fi=0.99
 series b = 0
 series y = 0 
  loop j=1..1000 
    
    genr u = 2*uniform()-1
  y[1]=u[1]
 
     loop i=2..120
    y[i]=fi*y[i-1]+u[i]
  endloop
  sum1=0
 
     loop i=2..120
  sum1=sum1+y[i]*y[i-1]
  endloop
  sum2=0
 
     loop i=2..120
  sum2=sum2+(y[i-1])^2    
 endloop

 b[j]=sum1/sum2
 
endloop
Добавлено через 17 минут
всё работает
JoeBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 22:10   #26
Alena1
Newbie
 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 3
По умолчанию

Здравствуйте помогите написать код Garch модель в программе R. Срочно!! Пожалуйста!!
Alena1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 22:42   #27
Hogfather
Platinum Member
 
Аватар для Hogfather
 
Регистрация: 22.07.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 3,296
По умолчанию

Вопрос не в той теме.

В Gretl см. Модель->Временные ряды->Обобщенный ARCH
---------
DNF is not an option
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 21:12   #28
Alena1
Newbie
 
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 3
По умолчанию

Спасибо

Добавлено через 22 часа 20 минут
Вы можете кинуть мне ссылку с этой темы?)
Alena1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 15:07   #29
glory
Newbie
 
Регистрация: 06.04.2014
Сообщений: 4
По умолчанию

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!
glory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 17:09   #30
Виктор2
Junior Member
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 62
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от glory Посмотреть сообщение
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!
http://faculty.som.yale.edu/zhiwuche...es/l14-new.pdf
своё всё внедрить и перенести в gretl


вот еще какая-то муть: http://online.sfsu.edu/donglin/Project_822.pdf

и вообще,.. как любит писать автор темы: http://lmgtfy.com/?q=capm+regression+gretl+
Виктор2 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru