Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Общие > Дискуссионный зал > Физико-математические науки

Ответ
 
Опции темы
Старый 11.04.2014, 17:10   #1
Uzanka
Gold Member
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
По умолчанию Вопрос по t-statistics для коэффициентов ГАРЧ и др. моделей

Ребята, может быть кто-то из статистиков подскажет по такому вопросу. У меня есть модель (пусть ГАРЧ-М), оцениваю параметры модели (коэффициенты ГАРЧ-М). Теперь меня просят расчитать для каждого коэффициента (оцененного) соответствующую t-statistics.

Я знаю, что в Матлаб это делается автоматически при оценивании модели (сразу выдается результат вместе с оценками параметров модели). А как эти величины находятся? Буду очень признательна, если кто-нибудь хотя бы пнет в нужном направлении

Добавлено через 2 минуты
Проблема в том, что у меня модель сложнее чем ГАРЧ-М и в стандартных пакетах оценивания таких моделей нет. Я пишу метод сама. И вот теперь вместе с оцененными параметрами модели мне нужно указать их t-statistics. А я даже не знаю как она вычисляется
Uzanka вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 11.04.2014, 17:30   #2
Ink
Киберпанк
 
Регистрация: 24.04.2009
Сообщений: 10,958
По умолчанию

Я знаю, что Хоги знает. И с 8-го апреля ему мона задавать вопросы.
Ink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:47   #3
Uzanka
Gold Member
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
По умолчанию

С вычислением t-statistics и что она означает вроде бы разобралась. Вот тут хорошо написано.

t-statistics = Value/Error.

Теперь осталось понять как вычисляется Error. Написано следующее:
Цитата:
Structure containing the estimation errors (that is, the standard errors) of the coefficients
Я так понимаю, что мне нужно делать серию экспериментов и вычислять std полученных оценок.
Uzanka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:22   #4
Uzanka
Gold Member
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 1,218
По умолчанию

Всем спасибо за внимание. Я вроде бы разобралась сама. Задавала этот вопрос и на математическом форуме, но так никто и не смог помочь с ответом, поэтому на всякий случай пишу здесь то, как я понимаю решение.

Если я не права, то просьба написать комментарий в этой теме.
Uzanka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru