GRETL: Вопросы и ответы.

[JoeBlack]

СпасибО!!! Как раз-то!

Добавлено через 1 час 5 минут
Спасибо! то что надо

Добавлено через 23 минуты
Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию? А можно ли создать несколько векторов разной длины?

[Hogfather]

Сообщение от JoeBlack

Я так понимаю, что nulldata задаёт размер всех векторов по умолчанию?

Не совсем.
http://gretl.sourceforge.net/gretl-h....html#nulldata

Сообщение от Gretl User’s Guide. Chapter 10. Gretl data types

Gretl offers the following data types:

- scalar holds a single numerical value
- series holds n numerical values, where n is the number of observations in the current
dataset
- matrix holds a rectangular array of numerical values, of any dimensions
- list holds the ID numbers of a set of series
- string holds an array of characters
- bundle holds a variable number of objects of various types

The “numerical values” mentioned above are all double-precision floating point numbers.

[JoeBlack]

Сделал следующую конструкцию
nulldata 500
series b = 0
nulldata 120 --preserve
series b = 0
Всё равно меняет размерность b на 120

[Hogfather]

JoeBlack, телепатия -- не мой конёк. Но, обратите внимание что делает nulldata - она инициализирует ту таблицу данных, с которой работает gretl. Естественно, что вы её сбрасываете. Если Вам нужен просто вектор заданной размерности, то читайте 15 главу руководства: Chapter 15. Matrix manipulation

Вы это пытаетесь проделать?

nulldata 500
matrix b=zeros(1,120)

И вообще, gretl очень удобный инструмент, чтобы запустить R, а там таких проблем просто нет.

[JoeBlack]

Сделал следующий скрипт для проверки гипотезы нормальности распределения beta по методу Монте-Карло

 nulldata 1000  
 set seed 1
 fi=0.99
 series b = 0
 series y = 0 
  loop j=1..1000 
    
    genr u = 2*uniform()-1
  y[1]=u[1]
 
     loop i=2..120
    y[i]=fi*y[i-1]+u[i]
  endloop
  sum1=0
 
     loop i=2..120
  sum1=sum1+y[i]*y[i-1]
  endloop
  sum2=0
 
     loop i=2..120
  sum2=sum2+(y[i-1])^2    
 endloop

 b[j]=sum1/sum2
 
endloop

Добавлено через 17 минут
всё работает

[Alena1]

Здравствуйте помогите написать код Garch модель в программе R. Срочно!! Пожалуйста!!

[Hogfather]

Вопрос не в той теме.

В Gretl см. Модель->Временные ряды->Обобщенный ARCH

[Alena1]

Спасибо

Добавлено через 22 часа 20 минут
Вы можете кинуть мне ссылку с этой темы?)

[glory]

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!

[Виктор2]

Сообщение от glory

Добрый день! Пожалуйста, подскажите, как в gretl построить модель CAPM( данные за несколько лет по акциям сбербанка, в качестве факторов данные по индексу РТС и гос. Облигациям RGBI)
Спасибо!

http://faculty.som.yale.edu/zhiwuche...es/l14-new.pdf
своё всё внедрить и перенести в gretl


вот еще какая-то муть: http://online.sfsu.edu/donglin/Project_822.pdf

и вообще,.. как любит писать автор темы: http://lmgtfy.com/?q=capm+regression+gretl+