Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Общие > Дискуссионный зал > Общенаучные дискуссии

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.04.2013, 16:41   #1
sum
Advanced Member
 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 284
По умолчанию Прогнозирование с помощью ARIMA (АРПСС)

Очень надеюсь на помощь более грамотных коллег
Изучаю сезонные arima-модели и никак не могу разобраться, может ли такая модель иметь вид (p,d,q)(ps,0,qs)s, т.е. порядок сезонной разности 0, или в случае сезонности для arima обязательно наличие сезонной разности с лагом равным s (например для годового цикла лаг 12, порядок разности 1)?
sum вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru