|
Фин.модель для прогнозирования психологических феноменов
Коллеги,
мне нужно прогнозировать влияние факторов организационной среды (лояльности, вовлеченности, типа орг.культуры в целом, стиля управления и пр.) на выручку компании. Теоретически у меня есть понимание-предположение, как это можно сделать, но я - не математик, поэтому может быть кто-то сможет дать наводки на существующую фин-эк. модель или более или менее четкий контур, как правильно такие вещи делаются? |
Longenery, правильные вещи делаются так: поднимаем правую руку вверх, резко опускаем ее вниз, и говорим: «Да и ... с этой моделью!» Ибо херню Вы несусветную придумали. Так что советую сначала получить нормальное образование, а потом и думать, от чего выручка компании зависит.
|
Степан, Вы пробовали это делать?
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум? |
Цитата:
Если делать все правильно, получится классическая система с запаздыванием. |
Цитата:
Лучше глянуть курс. https://www.coursera.org/course/econometrics Как вариант, обычный регрессионный анализ. Правда, психологи уже настолько опошлили некоторые статистические методы, что скоро за них в приличном обществе канделябром по шее будут бить. |
Цитата:
Здесь не все так просто. Система с запаздыванием. Простой регрессионный анализ этого не учтет. Добавлено через 6 минут Цитата:
Более того, здесь множественная (!) кросскорреляция (я пытался развлечься с этим здесь - Информационные технологии моделирования и управления. - 2005, №4(22), с. 548-554; а потом этим занялась И.Н.Крючкова). |
Цитата:
Вообще, если серьезно, плясать надо от гипотезы, потом планировать сбор данных/эксперимент, а потом искать зависимость. Как методически грамотно провести такой эксперимент лично я пока не представляю, чтобы потом можно было корректно отделить мух от котлет. |
Цитата:
Добавлено через 58 секунд Longenery, Вы не сердитесь, задачка на самом деле совсем не из простых. |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
2) Выручка и прибыль зависят от доли рынка, его емкости, себестоимости, расходов на рекламу и т. п. Если всякие «вовлеченности» и влияют на выручку/прибыль, то такое влияние будет на несколько порядков меньше, чем погрешность измерения/прогнозирования выручки/прибыли. В итоге: если Вы и сумеете построить что-то регрессионное (с лагами, блэкджэком и шлюхами), то это все равно будет не модель, а очередной никому не нужный психологический высер. Идите лучше в больницу горшки выносить — больше пользы обществу принесете. |
Hogfather, теоретически статметоды оттуда - могут быть ей полезны, фактически - это всеже не эконометрика. Эконометрика - то, что имеет дело с данными макроэкономики. Адепты оной обычно прогоняют ссаными тряпками тех, кто пытается все это экстраполировать на микроэкономику.
С фактической же точки зрения - я полагаю, у нее нет такого объема исходных данных (ну выборка в пределах 10...20, ну 50) точек наблюдения, чтоб все методы применять. В конечном итоге, у нее и постановка задачи другая - ей надо нарисовать на выходе имитационную модель (то, что пацанчики из AT Kearney моделируют в экселе: "Финансовые модели": поле данных ввода, поле расчетов, поле данных вывода) с учетом уже вявленнх эмпирических зависимостей (а не копаться в исходных данных, так? - Longenery, ). Без оценок статистической погрешности и значимости расчетных результатов. Цитата:
Проблема в том, что в значимость Цитата:
|
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3. |
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2024, «Аспирантура. Портал аспирантов»