Портал аспирантов
 

Вернуться   Портал аспирантов > Общие > Дискуссионный зал > Психологические науки

Ответ
 
Опции темы
Старый 11.03.2015, 10:28   #1
Longenery
Full Member
 
Аватар для Longenery
 
Регистрация: 15.03.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 231
По умолчанию Фин.модель для прогнозирования психологических феноменов

Коллеги,
мне нужно прогнозировать влияние факторов организационной среды (лояльности, вовлеченности, типа орг.культуры в целом, стиля управления и пр.) на выручку компании.

Теоретически у меня есть понимание-предположение, как это можно сделать, но я - не математик, поэтому может быть кто-то сможет дать наводки на существующую фин-эк. модель или более или менее четкий контур, как правильно такие вещи делаются?
Longenery вне форума   Ответить с цитированием
Реклама
Старый 11.03.2015, 10:51   #2
Степан Капуста
Platinum Member
 
Аватар для Степан Капуста
 
Регистрация: 23.09.2011
Адрес: Тысячелетний град на Волге-матушке
Сообщений: 2,769
По умолчанию

Longenery, правильные вещи делаются так: поднимаем правую руку вверх, резко опускаем ее вниз, и говорим: «Да и ... с этой моделью!» Ибо херню Вы несусветную придумали. Так что советую сначала получить нормальное образование, а потом и думать, от чего выручка компании зависит.
---------
Per rectum ad astra. Ну или наоборот.
Степан Капуста вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:06   #3
Longenery
Full Member
 
Аватар для Longenery
 
Регистрация: 15.03.2011
Адрес: СПб
Сообщений: 231
По умолчанию

Степан, Вы пробовали это делать?
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?
Longenery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:18   #4
kravets
Platinum Member
 
Аватар для kravets
 
Регистрация: 12.03.2010
Адрес: Воронеж
Сообщений: 9,780
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
Теоретически у меня есть понимание-предположение, как это можно сделать, но я - не математик, поэтому может быть кто-то сможет дать наводки на существующую фин-эк. модель или более или менее четкий контур, как правильно такие вещи делаются?
"Факторный анализ как статистический метод" (отсюда начиная), тривиальный Excel, сходить к свинскому папе в личку...

Если делать все правильно, получится классическая система с запаздыванием.
---------
Обычно пуська. Но иногда кое-кому доводится увидеть льва в год тигра...
"Экономика и менеджмент систем управления", "Врач-аспирант" - новый cписок ВАК.
sbook.us - молоденькие американские журналы
kravets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:22   #5
Hogfather
Platinum Member
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 3,023
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kravets Посмотреть сообщение
сходить к свинскому папе в личку
(ворчливо) Моя личка -- не кошачий лоток для всех желающих.
Лучше глянуть курс.
https://www.coursera.org/course/econometrics

Как вариант, обычный регрессионный анализ. Правда, психологи уже настолько опошлили некоторые статистические методы, что скоро за них в приличном обществе канделябром по шее будут бить.
---------
"So Long, and Thanks for all the Fish"
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:30   #6
kravets
Platinum Member
 
Аватар для kravets
 
Регистрация: 12.03.2010
Адрес: Воронеж
Сообщений: 9,780
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
Как вариант, обычный регрессионный анализ.
Я знал, что Вы не удержитесь

Здесь не все так просто. Система с запаздыванием. Простой регрессионный анализ этого не учтет.

Добавлено через 6 минут
Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
(ворчливо) Моя личка -- не кошачий лоток для всех желающих.
Ох, извините, сер, я чуть описался

Более того, здесь множественная (!) кросскорреляция

(я пытался развлечься с этим здесь - Информационные технологии моделирования и управления. - 2005, №4(22), с. 548-554; а потом этим занялась И.Н.Крючкова).
---------
Обычно пуська. Но иногда кое-кому доводится увидеть льва в год тигра...
"Экономика и менеджмент систем управления", "Врач-аспирант" - новый cписок ВАК.
sbook.us - молоденькие американские журналы
kravets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:33   #7
Hogfather
Platinum Member
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 3,023
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kravets Посмотреть сообщение
Я знал, что Вы не удержитесь

Здесь не все так просто. Система с запаздыванием. Простой регрессионный анализ этого не учтет.
Ну, почему обязательно простой. Можно с двойным проникновением исследовать как процесс и попытаться выделить фактор Корпопротивной Культуры в аддитивной интегрированной авторегрессионной модели со скользящим средним .

Вообще, если серьезно, плясать надо от гипотезы, потом планировать сбор данных/эксперимент, а потом искать зависимость. Как методически грамотно провести такой эксперимент лично я пока не представляю, чтобы потом можно было корректно отделить мух от котлет.
---------
"So Long, and Thanks for all the Fish"
Hogfather вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:35   #8
kravets
Platinum Member
 
Аватар для kravets
 
Регистрация: 12.03.2010
Адрес: Воронеж
Сообщений: 9,780
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hogfather Посмотреть сообщение
потом планировать сбор данных/эксперимент
Вот с этого надо начинать. Там еще появятся нечеткие и лингвистические переменные...

Добавлено через 58 секунд
Longenery, Вы не сердитесь, задачка на самом деле совсем не из простых.
---------
Обычно пуська. Но иногда кое-кому доводится увидеть льва в год тигра...
"Экономика и менеджмент систем управления", "Врач-аспирант" - новый cписок ВАК.
sbook.us - молоденькие американские журналы
kravets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:39   #9
Степан Капуста
Platinum Member
 
Аватар для Степан Капуста
 
Регистрация: 23.09.2011
Адрес: Тысячелетний град на Волге-матушке
Сообщений: 2,769
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
Степан, Вы пробовали это делать?
Нет, у меня мозги пока на месте есть.
Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль.
Можете эту статистику распечатать на бумаге и ею в сортире подтираться — больше она ни на что не годна.
Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?
1) В каких единицах, по какой шкале и каким инструментом Вы будете измерять вовлеченность и прочую психологическую фигню? Это параметры КАЧЕСТВЕННЫЕ, а не количественные. Подумайте, чем одно отличается от другого. Думать желательно головой.

2) Выручка и прибыль зависят от доли рынка, его емкости, себестоимости, расходов на рекламу и т. п. Если всякие «вовлеченности» и влияют на выручку/прибыль, то такое влияние будет на несколько порядков меньше, чем погрешность измерения/прогнозирования выручки/прибыли.

В итоге: если Вы и сумеете построить что-то регрессионное (с лагами, блэкджэком и шлюхами), то это все равно будет не модель, а очередной никому не нужный психологический высер. Идите лучше в больницу горшки выносить — больше пользы обществу принесете.
---------
Per rectum ad astra. Ну или наоборот.
Степан Капуста вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:39   #10
Team_Leader
Platinum Member
 
Аватар для Team_Leader
 
Регистрация: 02.08.2005
Адрес: Южное Бутово
Сообщений: 4,298
По умолчанию

Hogfather, теоретически статметоды оттуда - могут быть ей полезны, фактически - это всеже не эконометрика. Эконометрика - то, что имеет дело с данными макроэкономики. Адепты оной обычно прогоняют ссаными тряпками тех, кто пытается все это экстраполировать на микроэкономику.

С фактической же точки зрения - я полагаю, у нее нет такого объема исходных данных (ну выборка в пределах 10...20, ну 50) точек наблюдения, чтоб все методы применять.

В конечном итоге, у нее и постановка задачи другая - ей надо нарисовать на выходе имитационную модель (то, что пацанчики из AT Kearney моделируют в экселе: "Финансовые модели": поле данных ввода, поле расчетов, поле данных вывода) с учетом уже вявленнх эмпирических зависимостей (а не копаться в исходных данных, так? - Longenery, ). Без оценок статистической погрешности и значимости расчетных результатов.



Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
Есть статистика по влиянии вовлеченности на прибыль. В чем проблема, чтобы выстроить фин.модель для прогнозирования, а не просто анализа пост-фактум?
в том, что финмодели обычно считают детерминированный результат. А у вас зависимость - стохастическая и на выходе по хорошему вы (нет, ну конечно можно построить игрушку, где на выходе, например, на основе генератора случайных чисел по заданной (расчетной) плотности распределения будет выдаваться детерминированное значение, но у вас не ирушка-стратегия - вам нужен рабочий инструмент для бизнеса, поэтому надо оценивать реальную картину) должны получить не конкретное значение прогноза, а функцию распределения прогнозируемой величины при заданных значениях управляемых факторов, которую - я бы саппроксимировал в нечеткое число (например треугольное), и уже ее анализировать на предмет рисков.
Проблема в том, что в значимость
Цитата:
Сообщение от Longenery Посмотреть сообщение
статистика по влиянии вовлеченности на прибыль.
- не сильно верю, ибо вопрос в способах измерения. Дюже все эти вещи эфемерны и нематериальны. Еще вопрос, существуют ли, не говоря уж о способах измерения.
---------
Крестьянин Смоленской и Тульской губерний. Д.э.н.
Team_Leader вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2017, «Аспирантура. Портал аспирантов»
Рейтинг@Mail.ru