|
|
14.04.2013, 16:41
|
#1 |
|
Advanced Member
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 284
|
Прогнозирование с помощью ARIMA (АРПСС)
Очень надеюсь на помощь более грамотных коллег
 Изучаю сезонные arima-модели и никак не могу разобраться, может ли такая модель иметь вид (p,d,q)(ps,0,qs)s, т.е. порядок сезонной разности 0, или в случае сезонности для arima обязательно наличие сезонной разности с лагом равным s (например для годового цикла лаг 12, порядок разности 1)? |
|
|
| Реклама | |
|
| |
